Al fin lo he conseguido. Me ha costado pero tengo la solución al problema.
A mí no me gusta tener que usar PS3 Media Server y con Windows XP lo conseguí bastante rápido, pero desde que cambié a Windows 7 no había manera. Y todo tiene que ver con el Firewall de Windows.
La manera es la misma que habréis leido por ahí:
Primero que tienes que hacer es ir al centro de redes y archivos compartidos
Buscas la opción de "Elegir grupo en el hogar y opciones de compartido". Buscas la opción de transmisión por secuencias de multimedia, si no la tienes activada la activas y a continuación vas a la pestaña donde pone red local y le das a todas las redes. Te saldrá una desconocida y le das a permitir. Luego en al lado de permitir te pone personalizar. Le das y Marcas la opción "Hacer que todos los elementos multimedia de mi biblioteca estén disponibles para este dispositivo" (Las dos pestañas de abajo activadas en "Todas las clasificaciones") Salimos de ahí aceptando en todas las ventanas.
Segundo ir al Windows Media Player. Aquí viene un problema que no daba Windows XP. Cuando le damos a la pestaña transmitir, la primera opción es a través de un programa que te bajas de Microsoft que ni se para qué sirve. Marcas las otras dos opciones "Permitir el control remoto a mi reproductor" y "Permitir automáticamente que los dispositivos...". También en el Windows Media Player pero en la pestaña Archivo podéis "Administrar Bibliotecas" que es como dar permisos para que se puedan ver ciertas carpetas que vosotros seleccionáis. Marcad las que necesitéis tanto en música, vídeo y fotos.
Y por último el gran problema. Con todo lo que anteriormente os he dicho yo intentaba reproducir un archivo y me daba error en la PS3 y no conseguía reproducirlo. Para evitarlo os vais a Sistema y Seguridad y luego a Firewall de Windows en el Panel de Control y pichais en la opción "Permitir a un programa o característica..." Buscad una opción que se llama "Servicio de uso compartido del reproductor de Windows Media" (OJO! Hay 2, el segundo pone (internet) pero no está marcada ninguna opción, el primero tiene marcada la opción "Doméstica trabajo/privada - esta es la que hay que tocar) Teneis que marcar la opción Pública y darle a aceptar.
Y listo. Sin programas extra y sin problemas.
Espero que os haya ayudado o solucionado el problema que me fastidiaba a mí.