Conexión compartida, no me va ni de coña

Llevo 3 días de intentos fallidos y ya estoy agobiado.
Tengo que hacer conexión compartida ya que tengo modem USB por Ya.com
En Conexiones de red tengo dos conexiones, la del modem USB (la que se conecta a Internet) y la ethernet (XBOX) es la que tenía configurada para jugar en la PS2.
El cable que tengo es cruzado y la X no me detecta fallos en las conexiones del cable.
PROBLEMAS:
Si en la conexión Ethernet le pongo que tenga IP automática, en el test de XBOX no pilla la IP. Si la pongo manual (la ip interna 192.168.1.102 por ejemplo) me pasa el test de la ip, pero se queda en las DNS que no las pilla. Yo en la conexión Ethernet dejo el campo de las DNS vacío, aunque alguna vez puse las mismas de mi ISP (o sea que tanto la conexión del modem como la de ethernet con las mismas DNS) pero se sigue quedando el test en el mismo sitio.
Por cierto que en la conexión del modem le pongo que otros equipos puedan conectarse a internet y el icono de esa es con una mano compartiendo (que está bien, vamos...)
Todo esto en Windows XP. Alguien sabría decirme que puedo hacer? He llamado al S.A.T. de Xbox live y me ha dao la risa, que no tenía puta idea la tia. Al final me voy a tener que comprar un router?
En el caso de que me recomendeis un router, cual va bien con el Live?
Gracias anticipadas!!