El cable que pone satapower es para alimentar los leds y el control de los ventiladores, tienes que enchufarlo a la fuente sin más. El cable que va a la placa es el que sale de de la parte de arriba de la foto que has puesto, el que pone M/B IN serigrafiado en el PCB.
El resto de cables que has nombrado (PWRLED, HDDLED, etc) son para los botones y leds de encendido, van a la placa también pero no tienen nada que ver con el RGB. Por lo que dices es probable que el cable de control de los leds esté escondido por detrás entre la maraña de cables, sigue los que salgan al lado de MB IN.
Saludos