Hola Eljamy,
acabo de responder en otro hilo de hoy mismo, así que lo repetiré aquí:
yo estaba en la misma situación que tú, y tras mucho buscar por google, junté todas las piezas del rompecabezas:
Yo tengo Jazztel con el Comtrend CT-536+, que es un router sólo 802.11"G" (wifi) y la PSP requiere que se configure el router en modo mixto "B+G" o "B".
Al principio pensé que era por eso, pero no es así. El principal problema era que estaba poniendo Seguridad WEP con encriptación de 128 bits, y la PSP sólo admite encriptación de 64 bits (que es menos segura, pero vamos, que sólo concecto el wifi cuando voy a usarlo con la PSP, así que tampoco hay mayor problema).
Resumen: Si puedes configurar tu router (en las opciones del Wifi), en modo "B" mejor, pero si tienes el "G" como la mayoría de la gente, tendrás que usar sólo WEP con clave de 64 bits (5 caracteres).
Si no sabes cómo configurar la Wifi de tu router, dime el modelo y te lo indico.
Desde que le puse encriptación de 64 bits, el error "8041040F" dejó de aparecer al hacer la prueba (y pone "Establecida" en la conexión a internet, en lugar de "Error" al probar la conexión).
Y confirmo lo que dice Berserk: Si quieres configurar tú la red manualmente, tienes que ponerle una ip a tu psp en la misma red que tu router (suele ser 192.168.1."algo"), la puerta de enlace (tu router) será "192.168.1.1" (o similar) y las DNSs tienen que ser las mismas que tengas configuradas en el ordenador (ve a Conexiones de Red, boton derecho en la tuya, propiedades, ponte en TCP/IP y pulsa en propiedades. Si lo tienes todo automático en el PC, aquí no verás nada y tendrás que pedirlas a tu proveedor o verlas en el router).
Un saludo.
Egx