Hombre no pasa de que te roben la tarjeta de crédito, pero esa te la reponen fácil, y bueno si tienes un poco de mala suerte podrían localizar tu ubicación, que claro en el peor de los casos sería un grupo de secuestradores.
Bueno ya en serio, prácticamente todos los clientes de correo, sanitizan los datos, digamos eliminan todo el código Javascript (que sería lo más peligroso que podría contener un correo) y también eliminan algunos estilos CSS y HTML que no les gustan. Así que no hay ningún riesgo sólo por abrir un correo.