Empieza por Ecce Homo o por el Anticristo. Ecce Homo es muy bueno para empezar, porque es una especie de biografia donde el propio Nietzsche habla de cada uno de sus libros, asi podras saber que libros son los que mas te interesan. Lo unico malo que tiene, es que probablemente fue el ultimo libro que escribio estando cuerdo y ya se le iba un poco la cabeza. No te dejes llevar por la primera impresion que te pueda dar este libro del autor. El anticristo tambien es una buena opcion, tiene un lenguaje bastante claro, y el tema del libro no deja de estar de actualidad: Una critica feroz a la religion cristiana.
Pero sobre todo, no empiezes por el Zaratustra. Es un pedazo de libro, pero es demasiado enigmatico si no conoces en profundidad el pensamiento del autor. De hecho los dos siguientes libros que escribio, se consideran una especie de comentarios al Zaratustra. Si lo quieres leer, lee primero Mas alla del bien y del mal y luego la Genealogia de la moral. Asi podras sacarle todo el jugo al Zaratustra.
Estos son los principales libros de Nietsche, los de su ultima etapa (la de creacion de nuevos valores), donde estan casi todas sus ideas importantes. Los mas antiguos, los de su epoca de filologo, son trabajos sobre la filosofia y la cultura griegas, y los de su penultima etapa, critican al arte, la filosofia y la moral de su epoca.
Saludos