Disculpa, se me había pasado el tema.
La cosa es mas bien el poder configurar directamente que abra los pdf en una pestaña, ya que lo de pulsar comando solo vale cuando sabes que el hipervínculo es un pdf, pero hay veces que estas navegando y no te das cuenta si vas a abrir un pdf o un html normal.
Lo que comento es el comportamiento normal de Explorer, sino recuerdo mal, que creo que es lo más lógico. Una vez abierto, ya si lo quieres guardar, lo guardas, pero no guardar por defecto.