Cada juego es un mundo:
Hay juegos que lo guardan en la carpeta de instalacion, otros en internet si es multiplayer y si el juego lo hace, otros en User (mis documentos, partidas guardadas, App roaming) dentro de user puede crear una carpeta con el nombre de la compañia y meter alli la save, puede crear en archivos de programa un nombre-carpeta y meterlos alli,
Hay un monton de sitios.
Si quieres hacerlo bien, si tanto te interesa, cada vez que instalas un juego (siempre) y despues que hayas salvado en el,localiza las saves y guardalo en un TXT, asi siempre sabras a lo largo de los años donde estan con solo mirar el TXT.
Recuerda que tambien varia dependiendo si es Win vista, 7 o XP.