Pues te creas una carpeta nueva en tu ordenador, y seleccionas todo lo de tu tarjeta, y copias y pegas. Como cualquier otro fichero, carpeta...
Tambien puedes copiar directamente toda la unidad siguiendo el mismo proceso, pero seleccionando solo la SD.
PD: Esto lo haces desde "Mi PC" (XP) o desde "Equipo" (Vista).
Un saludo.