Exacto prueba a ver como te dice ciclon-cht.
A mi esto me pasava con la N-Gage, cuando copiaba archivos en la Multimedia Card y desconectaba la consola del ordenador a saco, la mitad de archivos no se copiaban o no se copiaba ninguno.
No desconectes el cable a piñon, sinó que en la PSP pulsa el boton para desactivar la conexión USB...
Suerte compi, ojalá sea eso