Hola,
para generar el autorun lo único que tienes que hacer es un archivo con el bloc de notas (por ejemplo) con una estructura así:
[AutoRun]
open=loquesea.exe
icon=lqsea.ico [o loquesea.exe,(un número)]
Y lo guardas con el nombre autorun.ini (no es case sensitive)
Este sería un ejemplo sacado del Clive Barker's Undying
[autorun]
open=Install.EXE
Icon=undying.ico
Name=Clive Barker's Undying(tm)
De todas maneras te recomiendo fijarte en algún cd para entenderlo del todo.
AutoPlay Menu Studio de la compañía Indigo Rose es un programa para crear menús interactivos al estilo delos que se hacen con Macromedia Director.
Creo que en
http://www.indigorose.com podrás encomtrar una demo del programa.
Espero que te sirva de ayuda.