es por que el CXMB es un plugin que tienes que cargar en la carpeta de seplugins en el directorio raiz de tu MS.
Luego apagas la consola y la enciendes precionando r para ir al modo recovery y en la opcion plugins activas el CXMB.
luego de eso monta los temas para este plug in en la carpeta PSP/themes.
Y despues en tu PSP vete a configuracion, temas y selecciona el tema, y asi ya te debe funcionar, los custom themes saldran como si elijieras un theme normal.