No, es que para que se produzca el directsave (guardado directo al cartucho) tiene que arrancarse al inicio (aparece la pantalla de SEGA con el fondo negro).
Como action replay ya se arranca para cargar su menú no puede ofrecer directsave, por lo tanto sólo sirve de memoria auxiliar para backups. En algunos modelos de saturn no guarda correctamente las partidas, las borra.
Por eso te recomiendo que si vas a tener 2000 juegos jap, 20 usa y 20 pal te pilles una consola jap. Si por lo tanto quieres continuar con tu consola natal, o le haces la modificación de región por switches o te haces con todos los juegos de tu región que puedas para poder disfrutar del maravilloso directsave.