Por juegos no te preocupes. Los juegos son multiregión. Si compras DLC, mira que sea de la misma región que el juego. Lo único capado son las películas. Deberás comprar Blu-Ray region free o de la zona C.
Por Online, Stores y etc, nada, todo es INternet. Si te haces una cuenta española, vas a la Store española, no hay problema.
El otro problema que tendrías seria la garantía, que no se si te la cubre SCEE.