Lo que deberías hacer es leerte las normas xD
1- Sony no te daña la consola, pero si te detectan conectado a PSN con una consola modificada te pueden banear, impidiendo a la PS3 conectarse en el futuro a PSN (es decir, nada de volver a jugar online).
2- Si te banean, poca cosa se puede hacer, tengo entendido que se puede cambiar la ID de la consola pero necesitas otra válida de alguna otra consola no baneada así que difícil lo tienes..... en el foro de SCENE te informarán mejor.
3- Si merece la pena o no, depende de cada usuario..... valora tu mismo los pros y los contras, no todo el mundo da la misma importancia a las mismas funciones.
4- La afectación a la consola sería el baneo: no se va a estropear ni mucho menos , pero no podrás volver a usarla para juego online en los servidores oficiales.