Yo he probado tanto SGADE como HAM. Te cuento mis impresiones por si te sirve de ayuda:
SGADE : no está mal para empezar. Con muy poco puedes hacer bastantes cosas una vez que has conseguido ponerlo en marcha y que te compile bien.
En la página oficial hay un tutorial muy bien explicado, aunque está en inglés.
Contras : aún no tiene un buen soporte para música o sonido (puede reproducir efectos de sonido, pero en plan experimental).
HAM : Es el que utilizo ahora. Más o menos igual que el SGADE en cuanto a dificultad de uso, pero ya incluye muchos más ejemplos con el kit de desarrollo; y además trae un engine y su documentación correspondiente, para incorporar efectos de sonido y música.
El kit se descomprime, se instala y se configura prácticamente solo tal cual se baja de la red.
Contras : La versión gratuita de HAM incluye en todos los proyectos una intro, de más o menos 2 seg. de duración, que dice "Made with VisualHAM" o algo por el estilo.