Andas muy liado tu...
Si a la psp le conectsa cualquir dispositivo capaz de reconocerla como dispositivo de almacenamiento, podras pasar datos a esta. Esto funciona con descargadores de memorias como tu los llamas, discos duros portatiles, o reproductores de mp3 que tenga la funcion de transferir archivos de forma autonoma.
Pero... pensastes donde descargarias en la psp el contenido de la memoria que quieres descargar ? Es decir, el tener uno de estos dispositivos externos no quiere decir que no necesistes una memory stick, al cotrario, esta es necesaria ya que en ella es donde se guardaran los datos que pases a la psp.
La utilidad de estos es tener por ejempo un mp3 de disco duro compatible, una memory de un giga, e ir borrando y pasando a esta peliculas o musica desde el mp3.