Para instalar el MAME no necesitarías específicamente que la portátil ejecutase Linux o Windows, de todas formas, consolas portátiles con Linux ya las hay, por no decir el porrón que hay con Android.
De todas formas creo que el sistema operativo no determina que una máquina sea un consolón o no, eso lo hacen los juegos. Si estás muy interesado tienes los Surface de Microsoft, pero son caros, portátiles al uso no creo que las veas nunca con Windows, son un segmento del mercado en vías de extinción.