El directX no tienes que instalarlo, ya lo implementa wine en la gran mayoria de sus versiones (alguna vez te hará falta descargarte alguna dll como dx9_23.dll o similares si aún no lo han implementado).
Lo de los videos no se a que puede ser debido, se que pasa con otros juegos como el Sacred, y se me ocurre que tal vez instalando el windows media player (por sus codecs de windows media video/audio) o algún paquete de codecs (prueba el
Combined Community Codec Pack y no la mierda esa del kazaa que rula por ahí, que tiene malware hasta en el culo), pero nunca lo he probado.