Lo estás conectando a una salida DVI-I que es un conector DVI compatible con salida analógica (VGA) por eso al monitor enchufas el cable vga sin necesidad de conversor de señal, eso ya lo lleva la tarjeta gráfica.
Pese a la creencia popular, una señal analógica es más rica y mejor en calidad en muchísimos aspectos a una señal digital, por la sencilla razón de que cubre todo el espectro, cosa que una señal digital no puede. Esto es aplicable a video, audio y practicamente a lo que queráis..lo que pasa es que por motivos prácticos y sobre todo pq no hay perdida de calidad respecto a la salida de señal, se impone el digital.
Lo que te vengo a decir es que no te ralles, si quieres compra un cable dvi-d y haz la prueba, aunque entran muchos factores en juego que pueden variar el resultado, y más en entorno doméstico, estoy seguro de que serás incapaz de notar diferencia entre DVI y VGA, y en caso de notarla es fácil que fuera a favor del VGA.