Puedes volver a empezar ese capítulo, pero desconozco si te conservará el progreso.
Entre diferentes personajes si, te deja continuar con el último jugado desde el inicio, pero si vas a la selección de capítulo puedes continuar desde el capítulo donde dejases a cada personaje.
Sea como sea, si te refieres a las misiones que dan los soldados o aldeanos, son infinitas, no intentes cumplirlas todas pues no paran de aparecer.
El resto son para influir en el nivel de la misión principal, una vez pasada tampoco importa ya.