Solo puedes descargar cosas del live en el disco duro oficial, asi como guardar partidas, bajar demos, actualizaciones, etc etc todo eso solo en el disco duro de la consola.
Luego puedes usar unidades de almacenamiento, como un disco duro via usb, para musica, fotos ,videos... pero no puedes psarle nada a ese disco duro desde la consola.