Escrito originalmente por avadnc yo instale el mplayer y luego un front end, que no me acuerdo como se llama, y que esta bastante bien
mplayer-gui
En cuanto a tus dudas, bunyou, no sé si preguntas sobre urpmi o sobre mplayer. Urpmi ya te viene instalado con mandrake, así que no tienes que instalar nada.
En cuanto a dónde se aloja mplayer al instalarlo, olvida lo típico de windows de que se instale en una carpeta como C:\Archivos de programa\mplayer. Puedes ver todos los archivos que ha creado un determinado paquete con "rpm -ql nombre_del_paquete", y verás que por un lado está la documentación, por otro los archivos de configuración, los ejecutables, etc.
Para crear un acceso directo, te recomiendo que instales "mplayer-gui" para tener una interfaz gráfica, es tan simple como hacer "urpmi mplayer-gui" y se instala el gui. Después haz un enlace directo a gmplayer y punto. No sé cómo va el tema de los accesos directos, pero supongo que poniendo el nombre del ejecutable si éste está en el path valdrá. Si no el enlace directo hazlo a /usr/bin/gmplayer.