Si te refieres a los Saves puede que esten por "Mis Documentos --> My Games"
Si te refieres a los archivos de juego, efectivamente està todo dentro de la carpeta "steam" donde lo hayas instalado.
Diria que el mismo steam te puede crear archivos de cópia de seguridad. En Steam le das con el botón derecho encima del icono del juego, en la pestaña de "mis juegos", y luego "Realizar cópia de seguridad..."
