La carpeta se crea aqui
Ms0:/ISO
Es decir, nada mas darle al disco extraible, crear la carpeta ISO.
Respecto a lo del juego, en EOL no se da soporte a juegos bajados de internet.
Lo que si te puedo decir, que las copias de seguridad que hagas que esten en formato .CSO pueden funcionar igual que una .ISO
Es decir, el archivo .CSO peude meterlo en la carpeta ISO y lsto