formatea la tarjeta desde la propia psp y ya te crea las carpetas necesarias para guardar partidas, meter fotos, videos, y todo. Cuando la formatees y luego lo conectes al pc veras una carpeta llamada PHOTO, ahi es.
Tambien puedes crearla a mano como te dicen, pero tendria que crear la carpeta psp y dentro todas las otras. Si no te importa lo que tienes dentro de la memory formateala y listo.