Respecto al primer punto, no, la Wii no trae de serie el cable por componentes (lleva el cable de vídeo compuesto), así que harías bien en comprarlo. Ahora, yo personalmente recomiendo el oficial.
Respecto al segundo punto, mediante el canal de fotos podrás reproducir música mediante la SD, y también con la SD podrás hacer copias de seguridad de los contenidos de la Wii. Si te refieres a hacer copias de seguridad de los juegos mejor pásate por Softmods, y para conectarte al PC y reproducir vídeos, no sé si hay algo, en todo caso pásate por el foro de Scene.
Y en cuanto a si deberías pedir algo más, depende, un mando de GameCube o un mando clásico nunca está de más si piensas jugar a algún juego de la consola virtual, y si quieres jugar a juegos de GameCube sí o sí necesitarás un mando de esta y una memory.
Ho!