Si estás en cgnat da igual que una consola esté en DMZ o no. Sigue si tener puertos abiertos.
Supongo que Yoigo te ofrece estar fuera del cgnat y tener una IP tuya pública. Ahí es cuando podrás abrir puertos, usar DMZ o lo que te venga mejor.
Si Yoigo no cobra por eso, hazlo. Si te cobra, valora si realmente tienes problemas de conectividad.