Pues es muy fácil:
Bajas el juego en la Ps3, lo instalas como una demo cualquiera, conectas la PSP por USB, luego te vas al juego, presionas triángulo y eliges copiar, seleccionas la PSP como destino y fin.
Si, en la PSP se guarda todo, juego y partida. Si quieres seguir con la partida en la PS3 pues solo tendrías que copiar la partida a la PS3.
Para mirar todos los juegos de PSX, nada mejor que la store de la PS3.... ahí los tienes todos reunidos en un apartado.