1- Puedes ponerlo en la raiz de tu Micro SD o crear una carpeta donde puedes almacenarlos.
2- Se llama DS Browser y puedes comprarlo donde quieras.
3- Moonshell, viene con tu R4.
4- Nada mas crea las carpetas y guarda ahi los videos o imagenes que quieras tener.(recuerda que los videos tienen que estar en el formato de video que pide el moonshell.)
y aunque soy novato, te recomiendo leer bastante hay informacion de sobra para todoas tus dudas.