Te has bajado SuSE 10 u OpenSuSE 10?
Weno, al lío... Seguramente lo que te has bajado haya sido una imagen de CD ó DVD ( y si no, es lo más aconsejable que te bajes). Si inicas el PC desde el CD-ROM, con el CD de SuSE metido, podrás empezar la instalación.
En Linux no existen .exe ni .dll ni cosas de esas... eso es exclusivo de Windows. Bueno, ahora e .Net/Mono también, pero no tiene nada que ver.
En OpenSuSE, como en el resto de distribuciones dirigidas al gran público, suele haber un programita que forma parte del sistema para poder instalar/desinstalar aplicaciones fácilmente, a golpe de "click".
Salu2!