Por si sirve de ayuda:
Al estar compartidas las vistas previas de gThumb y Nautilus, una vez abierto el .ico con Gthumb, al actualizar la carpeta donde estén los .ico, ya se podrá ver las vistas previas de los iconos en Nautilus.
Pero no es muy útil, porque previamente hay que abrirlas con gThumb. Debe haber alguna forma de que Nautilus lo haga automáticamente, igual que lo hace con los pdf al estar instalado evince. Pero no he encontrado cómo asocia Nautilus lo de las vistas en miniatura. También he probado a asociar la extensión .ico con gThumb, y no soluciona el problema.