MSN no, es de microsoft, tardarás en verlo en linux. Tienes alternativas: pidgin, amsn, emesene, kopete...
Firefox sí.
Nero sí, NeroLinux, pero no es libre ni gratuito, tienes alternativas como brasero, k3b y bastantes más.
BSPlayer no, pero tienes mil: vlc, mplayer, xine...
En general, para los programas que son libres tendrás versión linuxera (ej: firefox, vlc...) o múltiples alternativas. Esos mismos programas suelen tener versión para windows, así los puedes probar antes de pasarte y ver cómo funcionan.
Los juegos que dices para PC no son para PC sino para Windows. Algunos juegos tienen versión nativa para linux, aunque son pocos por ahora. Otros muchos los podrás hacer funcionar mediante wine:
http://www.winehq.org/, así como algunos programas de windows.
No creo que windows tenga más programas, en linux hay muchísimos y más accesibles, muchas más alternativas para cualquier cosa y la gran mayoría libres, gratuitas y de calidad. Para algunos programas comerciales no hay versiones nativas (photoshop, autocad y cosas así), pero son programas que un usuario normal no debería usar (aunque a muchos piratear programas se la trae al pairo, pero en fin...) y muchos tienen alguna alternativa. Algunos de esos programas comerciales sin versión nativa para linux se pueden usar sin problemas (o casi) mediante wine.
Personalmente, no echo de menos windows para nada.