Que yo sepa, necesitas la unibios para desbloquearlos. Si juegas en AES/MVS tendrias que comprarla (unos 12 euros) y si es en emulador, activarla o en caso de que no la tengas, descargarla de la pagina oficial y meterla descomprimida dentro de tu archivo neogeo.zip.
De todas formas no te puedes terminar el juego con ninguno de los personajes, puesto que al no ser seleccionables, el juego se bloquea al llegar a ese enemigo. Por ejemplo si coges el robot, solo podras jugar hasta el mono y despues cuelgue.
Un saludo