Pues la respuesta es no, los tres no tienen nada que ver entre si, salvo dos o tres personajes que aparecen en los tres juegos (como el profesor o Eustaquio).
Si tienes pensado pasarte los tres yo me los pasaria en orden, lo digo porque hay unos "cambios" de un juego a otro que a lo mejor te resultan un asquete, a ver si me explico, si juegas al 3 y luego quieres jugar al 1 o al 2 pues en lo que es el sistema del juego varia un poco y al estar acostumbrado al del 3 puede que te de un poco de coraje, ahora, si los juegas en orden da gusto ver como van mejorando el juego (tanto en el sistema como en algunos añadidos mas).
PD: me pase hace tiempo el 1 y el 2 ahora estoy con el 3 y joder mola un huevo que te den tanta libertad al principio xD