No, en MySQL no se pueden ejecutar sentencias PL/SQL. La razón es que PL/SQL es un lenguaje propio del motor de base de datos de Oracle. Ni es un estándar ni es libre por lo que no puede ser implementado por otros motores de base de datos.
Si quieres practicar PL/SQL puedes descargar Oracle Express Edition, que no es libre ni mucho menos, pero si gratuita y es muy sencilla de instalar y mantener.
Un saludo!