Como comenta el compi, los backups en carpeta no aparecen en el menú xmb. Cada vez que quieras cargarlos tendras que hacerlo desde multiman, webman u otra aplicación al efecto y al hacerlo dependiendo de las opciones que marques, se ejecutará directamente o te llevará al menú inicial y te aparecerá como si hubieras introducido un disco de juego para iniciarlo.
En el xmb solo te salen los que instalas de la store o en formato pkg.