Pues lo estás haciendo bien, en un principio sería primero entrar con la PSPGo! al apartado de premios y registrarla.
Luego, tienes que salir de tu cuenta, desconectando del wifi a la PSPGo!, y después enciende la PSP anterior con algún juego UMD dentro y vas al mismo sitio con la misma cuenta. Fíjate que no tengas a la vez la cuenta activa en las 2 PSP's, que a mucha gente le ha pasado esto y no podían hacer nada.
Cuando hayas ido con la PSP anterior, la vuelves a cerrar, y entras con tu cuenta a la PSPGo!, vuelve a premios y descargas el tema de PSPGo!, entonces ya tendrás la cuenta activada para que te envien por correo los códigos en tu cuenta de email.
Teniendo la PSP normal, sin CFW, al 6.10 y cualquier UMD (a no ser que quizá el UMD sea de alguna otra región, no se), desconectado de tu cuenta PSNetwork en la Go!, no debería darte errores.