Efectivamente si encuentra solo un registro funciona pero si hay mas no, hay que modificarlo a esto: delete from alumnado where cod_curso IN(SELECT CODIGO FROM CURSOS WHERE COD_PROFE = (SELECT CODIGO FROM PROFESORADO WHERE NOMBRE='NURIA'));
Muchas gracias a los dos por la ayuda, me a funciona correctamente, me faltaba una tontería pero cuando te empeñas en algo no ves salida jajaja