Puedes montar un punto de acceso con un pc, usando una tarjeta wifi, y que haga de proxy para pasarle el acceso a internet a los equipos que se conecten a él.
Se que esto es posible al menos en linux, e imagino que en windows también, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo con este último.
Por cierto, aprovecho para preguntar: no es posible conectar una PSP a una red wireless adhoc, no? vamos, al menos yo no lo he conseguido.