El ser una leyenda no estoy seguro (supongo que si), pero los demas si que se pueden.
De PSP -> PS2: Pues en el apartado Guardar del modo de juego en el que estes, le das a "Enviar datos PS2", y en la PS2, dentro ya del modo en el que quieras, donde pone cargar partida o nueva partida, le das a transferir datos desde PSP.
De PS2 -> PSP: Igual que el anterior, pero al contrario
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PD: No estoy seguro si eso es lo que pone en cada apartado, pero vamos, que no tiene perdida, yo pasaba la liga master de una a otra
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Salu2!!!