Puede que esa red tenga un filtrado de mac y por tanto solo permita la conexion a los dispositivos que previamente se les ha autorizado clonando su mac en el propio router.
De todas maneras si nos das mas datos de tu red wifi y la configuracion de red que pones en la psp sería mas facil averiguar el problema de la no conexión. ( si tienes DHCP activado, si esta oculta la red, si esta filtrada la mac, etc)
Saludos
