Yo la suelo apagar en el menu de inicio generalmente, y la tengo en modo ahorro, y efectivamente tarda unos minutos hasta que se apaga definitivamente, aunque la luz de la consola esté apagada. Alguna vez que la he recogido pronto tras jugar (me la suelo llevar al trabajo) me ha hecho el click, por lo que procuro dejarla enchufada un rato tras apagarla.
En todo caso supongo que porque alguna vez se desenchufe rápido tampoco va a pasar nada, el problema vendría si habitualmente cortas la corriente cuando esta trabajando la consola.