No creo que sea tan difícil...
Te dan tu finiquito, si tenías que disfrutar de días de vacaciones pagadas, los disfrutas, porque según la legislación las vacaciones no se pueden sustituir por dinero, así que sigues contratado y la empresa no puede darte de baja en la Seguridad Social hasta que esos días que te debían hayan terminado. Después de eso podrás darte de alta como solicitante de la prestación por desempleo.
Nadie te quita nada, simplemente las cosas necesitan un orden.
Una vez que has terminado tu relación contractual con la empresa que fuera, acudes al INEM (SEPE que se llama ahora si no recuerdo mal) y tramitas tu prestación, que se te abonará el siguiente día 10. Que por las vacaciones ganas menos dinero? no deberías, porque la empresa al finiquitarte te paga salario hasta el último día, por lo que has cobrado de un pagador hasta que termina tu periodo laboral, y después cobras la prestación correspondiente, que suele ser mucho menos que el salario de un trabajo. Vamos que en ningún caso dejas de cobrar.