Supongo que puedes instalar con Wubi siempre y cuando lo hagas en windows, así que a no ser que ya tengas windows en la flash...
Hay muchas distribuciones que se pueden instalar en una memoria flash busca un poco en el goggle, elige la que más te guste y sigue las instrucciones que suelen incluir en el sitio.
Es muy fácil pero deberás cambiar la bios para que arranque desde el dispositivo usb, mira primero si tu bios incluye esa opción.
Saludos:).