Lo mismo lo que necesitas es un conversor que lleve integrado el audio (normalmente conversores activos y que puedan requerir alimentación), conectas el jack al conector y no al monitor.
Si el DVI no saca audio un simple cable no lo va a transportar y puede que lo que te ocurra es que el monitor "crea", no sé si me voy a explicar bien, que el audio es transmitido por el cable al conectarlo y la prioridad sea la del cable conectado y no la entrada de audio ya que cree que el audio es transmitido por el cable y pueda bloquear la entrada de audio.
HDMI al transportar audio e intentar meterle audio por una entrada lo máximo que conseguirías es que se "mezclaran" las dos señales de audio, pero si previamente el HDMI lo tienes conectado a un conversor que no transporta audio a la salida no va a tener audio aunque HDMI tenga la capacidad para ello.
El monitor al tener el resto de conectores que transportan audio puede, que no lo sé, que como tú indicas esa entrada de audio estuviera pensada para el VGA que no lo transporta, ya te digo que creo no haber visto nunca un monitor con entrada de audio.
Dices que has probado con video ¿Pero y con solo audio funcionaría?
No sé si tendrás una gráfica Nvidia, pero lo mismo tienes que configurar alguna opción por el Panel de Control de Nvidia, ya te dije que yo tengo un caos en a ver por dónde sale el audio en un momento determinado, y qué aplicaciones usan una cosa u otra.
Mira de configurar múltiples pantallas ...
