Buenas!
Pues mira al lado de la catedral esta el hotel malaga palacio y ahi tienes una parada de taxis,sino a la entrada de calle larios tambien tienes otra muy cerca de un burguer king.
Lo de andar por la zona,pues los sabados en el paseo de los curas que esta cerca de la catedral hay botellon y se ambienta mucho esa zona pero tampoco es peligroso y la zona mas centrica alrededor de la catedral casi siempre hay gente a cualquier hora.
Y para ir de la estacion hasta la catedral,pues como te han dicho,unos 15 minutos.
La estacion me parece que no cierra,porque yo muchas veces para ir a mi casa paso sobre las 2 de la mañana y e visto a gente por alli a parte de los seguratas.
Un saludo!