Yo probé con un programa llamado Pukklink que está bastante bien, además lo combiné con otro llamado Ps2SaveBuilder.
El pukklink te deja conectar la consola al pc y ejecutar archivos desde este a través del cable de red.
Para ejecutar cosillas como demos caseras necesitas el InLink, por ejemplo el emulador de Megadrive funciona así, ejecuntando el .elf desde el pc.
Con otro programa llamado Nport puedes pasar las partidas de la consola al Pc y viceversa (con el formato .npo)
Ahí es donde entra el PS2SaveBuilder, que te permite cambiar el formato de las partidas (y algunas cosillas más) Así que pudes bajar partidas en cualquier formato y pasarlas a .npo para aprovecharlas. (Cada soft comercial para pasar saves del pc a la consola tiene su propio formato)
Como te decía, yo tengo todo conectado como tú, la play la cube y el pc al router. El router asigna Ip's a cada cosa, y para hacer el cd del Pukklink necesitas saber la Ip de la consola (que es lo que tu quieres no?) En mi caso el Pc era 169.168.1.2 (por decirte algo) y la consola era 169.168.1.3. Para saber la IP de tu pc prueba a abrir el cuadro de Inicio (si estás en windows) y teclea cmd
entrarás en una ventana de MS DOS y en ella teclea IP Config
te dirá la IP del PC... prueba a sumarle uno al último número y seguramente tendrás la IP de tu consola.
Espero haberte sido de ayuda, si tienes alguna duda o necesitas alguno de los programas (que me parece que todos son libres o gratuitos y que están en ps2dev.org dímelo)
Igualmente tienes un fantástico manual aquí:
http://www.ps2reality.net/showdocument.php?t=19787
Pasa una bonita noche