A ver.
El Zone Alarm es un firewall o cortafuegos que se encarga de evitar que se produzcan entradas no deseadas a tu ordenador mediante los puertos que este dispone.
Si te aparece la alerta no te preocupes, que quiere decir que el programa ha detectado el intento de entrada y ha negado el acceso.
Tranquilo, en la mayoria de ocasiones son pings de paginas web y tal, no tienen importancia.