Necesitas el firmware 3.0 de sony y una ps3 si kieres jugar a los juegos que ofrece la compañia.
Si por lo contrario solo quieres jugar a tus propios juegos de psx en tu psp (y no tienes la ps3) aunque no los ofrezca sony, debes instalarte un custom firmware como el 3.03 OE o alguno superior a estos.
Para convertir tu juego de psx en formato jugable en psp necesitas el programa popstation.
Encontraras varios tutoriales sobre como instalar el custom firmware 3.03 OE (o alguno superior) en este mismo subforo.
Sobre el popstation mejor que busques en el subforo de scene o directamente en el de carga de backups.